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自然人夜盤占比 勝外資 高達60.8%,較日盤同47.2%高,超過外資占比19.9%

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【廖育偲/台北報導】

 臺灣期貨交易所昨(25)舉辦107年度「期貨商負責人座談會」暨

「第4屆期貨鑽石獎」頒獎典禮,期交所會中分析夜盤交易人結構,

發現自然人占比高達60.8%,較日盤同商品的47.2%為高,且勝過外

資的19.9%,參與度相當熱絡。

 期交所台北場期貨商負責人座談會,邀請各期貨商及證券商總公司

負責人以及分公司經理人,共同討論未來發展策略,期能達到期貨市

場永續經營之目標。本次座談會主要介紹107年度新商品及新制度,

著眼於布蘭特原油期貨、107年度第4季交易新制、夜盤交易概況以及

亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑對我國的重要性。

 期交所表示,為健全期貨市場制度,期交所11月19日將同步推出「

國內股價指數期貨動態價格穩定措施」、「電子期貨納入夜盤交易」

、「選擇權商品牌持掛序列調整」等3大新制。

 國內股價指數期貨動態價格穩定措施適用所有國內股價指數期貨商

品,期交所將訂定即時價格區間上、下限(價格區間將隨前一筆有效

成交價上下調整),超過上下限者便退回該筆單,防止胖手指、錯誤

下單、委託簿流動性瞬間失衡等事件發生。

 國內股價指數選擇權季月契約最長存續期間為9個月、匯率選擇權

季月契約最長存續期間為14個月,存續期間可能因行情走勢波動,產

生較多深價內及深價外序列,為減少該類掛牌序列數,將調整季月轉

近月契約履約價格間距插補規定。

 為使期貨市場更加豐富,今年亦推出多樣化的期貨商品。其中,布

蘭特原油期貨無須負委託交易,且該商品採新台幣計價,交易無須換

匯繳交保證金,對交易人來說,往後能夠更輕鬆便利地參與原油市場

。此外,布蘭特原油期貨價格涵蓋國人用油成本,讓交易人可透過油

價進行避險,且與歐美市場原油價格波動同步更新,交易人可自由採

取跨市場策略操作。

 針對夜盤各商品交易現況,期交所表示,國內股價指數類契約為夜

盤主力商品,占夜盤總交易量達97%;而國外股價指數類契約夜盤交

易量更是日盤的3-5倍,主因夜盤為其標的市場主要交易時間。

 再者,觀察夜盤分時交易量,發現夜盤有兩大交易高峰,分別是歐

股開盤的15:00~17:00,約占夜盤交易量21.9%;另一則是美股開

盤的21:30~00:00,約占夜盤交易量31.8%。