《基金》統一證衝刺指數化商品 2檔新ETN明掛牌

瀏覽數

99+

統一證(2855)看好台股未來成長動能與指數投資證券(ETN)發展潛力,首度攜手台灣指數公司合作編制「特選價值成長報酬指數」、「台灣5G報酬指數」2檔ETN商品,將於明(30)日掛牌上市,盼透過指數商品大眾化,讓ETN商品成為投資人資產配置的好工具。

 統一證去年已發行2檔連結高股息股利的台股ETN、今年首季發行2檔連結MSCI指數的美股ETN,加計明日新掛牌的2檔ETN產品,統一證合計已發行6檔ETN產品,成為市場發行ETN檔數最多、標的最多元的綜合券商。

 統一證攜手台灣指數公司編制「特選價值成長報酬指數」及「台灣5G報酬指數」,2檔指數績效經回測皆領先加權指數及台灣50指數。總經理蔡森部表示,指數化產品可針對特定主題或因子進行編制,並透過計量化模型優化報酬率,能為投資人節省挑選股票時間。

 統一證指出,「特選價值成長報酬指數」商品的設計概念,來自熱門財經著作「誰都學得會的最強選股公式GVI」,經取得原著淡江大學土木系教授葉怡成授權合作,將最強選股公式成為ETN產品。

 統一證說明,此指數運用價值指標的淨值股價比、結合成長指標的股東權益報酬率,計算出成長價值指標(GVI),依此篩選出前30檔上市成分股、每季定審與替換,可謂用人工智慧篩選出的「每季會賺錢又不貴的股票」。

 「台灣5G報酬指數」則自Factset資料庫RBICS Level 6中,篩選出如台積電、聯發科等無線通訊項目營收占比逾5成的30檔「台灣5G戰隊」成分股,完整涵蓋晶圓代工、IC設計、被動元件、PCB、記憶體及網路通信等台灣5G產業鏈的上、中、下游,並優化權重配置。

 依台灣指數公司回測,「特選價值成長報酬指數」自2006年10月至2020年6月的累積報酬率為316.7%,優於0050的178.8%。「台灣5G報酬指數」自2014年9月至2020年6月的累積報酬率為112%,優於0050的66.96%。

 蔡森部強調,「致力發展好指數服務投資人」是統一證發行ETN的宗旨,加上業界績效最強自營團隊獨到的判斷及選股敏感度,盼能將最好的指數及優秀的造市服務,提供給指數產品投資人,與主管機關攜手帶給投資人更多不同的資產配置工具。

熱門搜尋關鍵字: