期貨選擇權 應明訂補繳期

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【吳家豪/台北報導】

 時力立委陳椒華及多位陳情人昨日表示,2018年2月時期貨選擇權

交易人遭期貨商不當沖銷而損失慘重,為保障交易人權益,金管會應

訂定合理補繳保證金的期限,期貨選擇權契約也應包含補繳保證金「

額度」,並給予足夠時間繳交保證金。

 陳椒華指出,2013年前,期貨交易人都有被通知要繳交多少保證金

,但在該年7月後,期貨商、期交所訂定了一個「風險指標」規定,

這並非政府法定,在交易合約中列有此「風險指標」,載明「依照風

險指標低於25%就可以砍倉」,但金管會對這項規定僅須備查。

 「0206期貨選擇權事件受害聯盟」會長陳良光表示,期貨公會201

3年自創的風險指標,取代風險控管機制。該風險指標完全依法無據

,在7月9日記者會,金管會出席人員還說該風險指標對投資人有好處

,這不是事實。

 陳良光舉例,在2018年2月6日及2月9日,期貨商就將無風險、無保

證金的垂直價差組合單,依期貨公會的風險指標,逕行沖銷砍倉,造

成投資人超額損失。

 金管會證期局副局長郭佳君回應,保證金追繳有分盤中跟盤後,實

務上無法明確告知如何補繳保證金。為風險控管,期貨商管理規則有

要求期貨商與投資人間契約訂定,在什麼情況要代為沖銷等等條件,

約定內容是期貨公會找期貨商討論的共識。

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