《資訊服務》ISDA SIMMTM商用服務 資通首家取得認證

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資通(2471)取得國際交換交易暨衍生性商品協會(ISDA)標準原始保證金模型(SIMMTM)商用服務廠商資格認證,將以資通ISDA SIMMTM原始保證金解決方案,協助銀行業者在符合監管機關要求下,定義一套標準化原始保證金計算方式。

 資通總經理林聖懿表示,根據巴塞爾銀行監管委員會和國際證券管理機構組織公告,金融機構需按平均名義數額總額(AANA)規模大小,分階段實施ISDA SIMMTM原始保證金運算。資通成為台灣第一家取得ISDA SIMMTM商用服務資格認證的軟體服務廠商,期望透過資通ISDA SIMMTM原始保證金解決方案,協助銀行交易員與風控管理者做出最佳投資決策,並減少銀行交易保證金成本、提高營業利潤,與降低未清算交易部位的風險。

 自2008年全球金融危機之後,巴塞爾銀行監理委員會及國際證券管理機構組織就開始進行店頭衍生性金融商品交易監理改革計畫。其中一項重要措施即是針對上述交易收取相關必要原始保證金要求,並提出一套標準且一致的保證金計算方法。此模型考量Delta Risk、Vega Risk、Curvature Risk、Inter-curve Basis與Concentration Risk,強調依資產種類、敏感度量值與風險分類,並加入各項風險因子相關性。此方法可強化在同一個資產類別與不同風險因子之下,加入避險交易與資產多樣化的優勢。

 而為定義一套標準化且明確原始保證金計算方式,作為最終形式規範以提供未來數據交換使用,ISDA提出交易資料必須遵循一套輸入通用標準Common Risk Interchange Format(SIMMTM CRIF)。資通為ISDA SIMMTM官方商用授權供應商,可提供滿足CRIF通用標準顧問服務,協助客戶進行交易資料清整並轉換滿足CRIF規範,此外,若搭配資通自有開發資通衍生性金融商品評價系統,原始保證金解決方案功能將更完整且齊全。

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